利益相关者视角下的我国商业银行效率研究

发布时间：2017-08-18 02:05

  本文关键词：利益相关者视角下的我国商业银行效率研究

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【摘要】：金融业作为现代经济运行的核心产业，掌握着国民经济发展的血脉，在经济全球化发展大环境下，金融业的发展尤为重要。而在整个金融业的发展中，商业银行是核心因素。商业银行的发展在一定程度上引导着金融业的前进，因此对商业银行发展情况的研究也非常必要。当前我国商业银行的发展受到银行业改革的限制及外资银行的竞争压力影响，以往的单纯依赖存贷利差的盈利模式不利于其长期发展。提高商业银行效率，降低银行风险，提高银行核心竞争力是促进商业银行发展的关键和核心。银行效率是对商业银行内部的资源配置情况的综合测度，是对其投入产出项目进行综合评价的结果，是对商业银行经营状况的一种展示。银行效率指标可以作为银行的核心竞争能力和未来的可持续发展能力的一种衡量指标，进行银行效率分析的本身就是衡量银行绩效的一种有效方法。 目前利益相关者理论被广泛认为会对企业经营管理的各个相关方面产生影响，商业银行各利益相关者通过影响商业银行的投入与产出要素从而影响其效率。因此本文拟对利益相关者对商业银行效率的影响问题展开研究。 本文在介绍商业银行效率含义及数据包络分析相关理论的基础上，选取合适的投入产出指标采用考虑非期望产出的SBM模型对我国商业银行2004年-2012年进行效率测度，分析结果发现2004年-2008年我国商业银行效率平均值稳步上升，从0.73增加到0.88，2009年之后效率平均值开始波动，2012年效率值达到最大。国有银行的效率比较低，尤其是中国农业银行、交通银行、中国银行的效率都很低，其中中国农业银行与交通银行在所选期间始终不处于有效前沿上。股份制商业银行效率则比较高，兴业银行与平安银行的效率在测度年份中始终处于有效前沿上。 在效率测度的前提下，本文研究利益相关者关系对商业银行效率产生的影响。本文从利益相关者的角度出发，深入阐述利益相关者关系与商业银行效率之间的相关性的内在机理，并给出了相关的推导过程。在此基础上，首先识别出可能影响我国商业银行效率的利益相关者，包括股东、员工、债权人、业务客户、监管层，然后选取相对应的利益相关者关系指标，对测度出的我国商业银行效率采用因变量受限的Tobit回归模型进行多元回归分析。回归结果表明利益相关者关系是影响商业银行效率的重要因素；且除股东关系外，其它利益相关者关系对商业银行效率的影响均显著。其中，员工关系、业务客户关系不能引起商业银行效率的改进，，而债权人关系与监管层关系能够引起商业银行效率的改进。
【关键词】：商业银行 效率测度 利益相关者关系 Tobit模型
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 1 引言12-24
• 1.1 研究背景和意义12-14
• 1.1.1 研究背景12-14
• 1.1.2 研究意义14
• 1.2 国内外研究现状14-20
• 1.2.1 国外研究现状14-17
• 1.2.2 国内研究现状17-20
• 1.3 论文的研究方法及结构安排20-22
• 1.3.1 论文的研究方法20
• 1.3.2 论文的结构安排20-22
• 1.4 论文的创新之处22-24
• 2 相关理论概述24-35
• 2.1 商业银行效率理论24-26
• 2.1.1 效率的概念24
• 2.1.2 商业银行效率的概念24-26
• 2.2 数据包络分析理论26-32
• 2.3 利益相关者理论概述32-34
• 2.3.1 利益相关者概念32-33
• 2.3.2 利益相关者相关理论33-34
• 2.4 效率影响因素模型概述34-35
• 3 利益相关者关系影响我国商业银行效率的理论分析35-37
• 3.1 利益相关者的商业银行生产函数35
• 3.2 利益相关者关系——资源投入分析35-36
• 3.3 利益相关者关系与商业银行效率的分析36-37
• 4 我国商业银行效率测度与评价37-41
• 4.1 样本选择与数据来源37
• 4.1.1 样本选择37
• 4.1.2 数据来源37
• 4.2 投入产出指标的选择37-39
• 4.2.1 投入产出指标选择方法37-38
• 4.2.2 投入产出指标的选择38-39
• 4.3 商业银行的效率测度39-40
• 4.4 结果分析40-41
• 5 利益相关者关系影响我国商业银行效率的实证研究41-49
• 5.1 影响商业银行效率的利益相关者识别与指标选取41-45
• 5.1.1 影响商业银行效率的利益相关者识别41-43
• 5.1.2 影响商业银行效率的利益相关者指标选取43-45
• 5.2 Tobit 模型设定45
• 5.3 实证研究45-46
• 5.4 结果分析46-49
• 6 从利益相关者角度提高商业银行效率的对策建议49-52
• 6.1 股东角度49
• 6.2 员工角度49-50
• 6.2.1 建立合理的薪酬制度49
• 6.2.2 建立合理的奖惩制度49-50
• 6.3 债权人角度50
• 6.4 业务客户角度50-51
• 6.4.1 合理控制固定资产的投入50-51
• 6.4.2 改善服务质量51
• 6.5 监管层角度51-52
• 7 结论与展望52-54
• 7.1 结论52-53
• 7.2 展望53-54
• 参考文献54-58
• 致谢58-59
• 个人简历59
• 已发表的论文59-60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 王锦慧;蓝发钦;;基于DEA的我国商业银行效率研究:1994-2006[J];四川大学学报(哲学社会科学版);2008年04期

2 吴江涛;;不良贷款约束下中国商业银行全要素生产率增长研究[J];统计与决策;2012年23期

3 谢朝华,段军山;基于DEA方法的我国商业银行X-效率研究[J];中国管理科学;2005年04期

4 迟国泰;杨德;吴珊珊;;基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究[J];中国管理科学;2006年05期

5 何蛟;傅强;潘璐;;引入外资战略投资者对我国商业银行效率的影响[J];中国管理科学;2010年05期

本文编号：692141