中国小麦价格受国际能源价格影响的研究——基于GARCH类模型的实证

发布时间：2017-12-23 13:36

本文关键词：中国小麦价格受国际能源价格影响的研究——基于GARCH类模型的实证　出处：《世界农业》2014年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文通过比较GARCH-N、GARCH-t、GARCH-GED模型下中国小麦受国际能源价格波动的规律发现,固定参数为1.51的GARCH-GED模型能够较好地解释小麦价格波动的条件异方差现象;而且小麦价格具有明显的聚集性,受国际能源价格影响波动显著。中国小麦价格在长期不具备价格波动非对称性的条件下,短期存在杠杆效应且收敛很快。小麦价格对能源价格的交叉弹性较大,说明中国小麦价格对WTI原油价格和国际煤炭价格反应敏感,但是对WTI原油波动呈负相关而对国际煤炭价格呈正相关。
【作者单位】：新疆农业大学经贸学院;河南理工大学经管学院;
【基金】：河南省政府一般项目“能源生产与消耗:中原经济区低碳经济发展研究”(编号:2011B242) 河南省教育厅人文社会科学项目“建设中原经济区的煤层气产业政策研究”(编号:2012-GH-105)的支持
【分类号】：F323.7;F764.1;F224
【正文快照】： 受生物燃料乙醇发展和玉米价格走高的影响,2012年玉米已成为中国第一大粮食作物。在这种情况下,中国主要的玉米和小麦产区必然会有种植结构的调整,使玉米和小麦受能源价格影响而发生替代变化,其中测度小麦价格受能源价格的影响成为发展的需要。而国际粮价对国内小麦价格的传导

【参考文献】

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【共引文献】

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