螺纹钢跨商品交叉套保可行性研究

发布时间：2018-01-16 23:17

  本文关键词：螺纹钢跨商品交叉套保可行性研究　出处：《复旦大学》2013年硕士论文　论文类型：学位论文

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【摘要】：本文首先介绍了螺纹钢期货的重要性和标准合约,分析了与螺纹钢期货相关的商品关系,以及相关商品的期货合约。其次,简单介绍了套期保值相关定义和本文中所涉及的分析方法。然后,探讨了与螺纹钢期货相关商品的交叉套期保值的可行性和最优套期保值比例,涉及的商品包括以下：和螺纹钢同属于钢材的线材期货,螺纹钢的上游商品——铁矿石、焦煤、焦炭,螺纹钢的下游商品——船板和方坯(以螺纹钢现货作为参考)。
[Abstract]:Firstly, this paper introduces the importance and standard contract of the rebar futures, analyzes the commodity relationship related to the rebar futures, and the futures contracts of the related commodities. This paper briefly introduces the definition of hedging and the analysis methods involved in this paper. Then, it discusses the feasibility and optimal hedging ratio of cross-hedging with rebar futures. The commodities involved include the following: and rebar with steel wire futures, rebar upstream commodities-iron ore, coking coal, coke. The downstream products of rebar-ship plates and billets (with rebar in stock as a reference.
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F764.2;F724.5

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 王立民;邹继秋;刘小达;;钢材跨品种套期保值计算方法研究[J];北京科技大学学报(社会科学版);2010年04期

2 汤乐明;张群;;钢材期货套期保值功能研究[J];技术经济与管理研究;2011年03期

3 杨建奇;肖庆宪;;内部附加信息下的风险最小套期保值策略[J];数学的实践与认识;2010年20期

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本文编号：1435266