基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动

发布时间：2018-07-11 15:21

  本文选题：Markov机制转换模型 + 三状态Markov模型　； 参考：《上海海事大学学报》2014年03期

【摘要】：为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可以很好地描述我国拆船市场的周期波动特征,并且识别出拆船市场周期波动的3种变化机制以及各个机制的平均持续时间.根据模型结果可以得到3种机制下每4个月拆解量平均增长率以及各个机制的平均持续时间,并得到我国拆船市场的周期波动规律.
[Abstract]:In order to promote the development of China's ship dismantling industry, the Markov mechanism conversion model is used to study the periodic fluctuation characteristics of the ship's dismantling market in China. According to the data from January 1996 to August 2013 in China's ship dismantling market, a model of three state, no lag and heteroscedasticity is established to analyze the cycle fluctuation of the ship dismantling market. The results show that the model is the model of the ship dismantling market. The model can well describe the periodic fluctuation characteristics of our country's ship breaking market, and identify 3 changes mechanism and the average duration of each mechanism. According to the results of the model, the average growth rate of dismantling volume and the average duration of each mechanism under the 3 mechanisms can be obtained, and the dismantling of our country is dismantled. The periodic fluctuation law of the ship market.
【作者单位】： 上海海事大学交通运输学院;上海国际航运研究中心;
【分类号】：F426.474

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2115650