国际原油价格与农产品价格的波动效应研究——基于VAR-DVEC模型

发布时间：2017-09-08 06:32

  本文关键词：国际原油价格与农产品价格的波动效应研究——基于VAR-DVEC模型

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【摘要】：利用1997年3月—2012年12月数据,建立VAR模型研究国际原油价格对国内大豆价格、玉米价格和小麦价格的动态冲击;同时运用DVEC和DVEC-TARCH模型分析国际原油价格波动和国内主要农产品价格波动的关联性和非对称性。结果发现:国际原油价格和国内大豆价格互为Granger原因,国际原油价格对大豆价格影响程度最大,对玉米价格的影响次之,对小麦价格影响不明显;国际原油价格波动主要来自自身前期波动,而大豆价格波动同时受到自身和外部冲击的影响。大豆价格波动呈发散趋势,玉米和小麦价格波动趋于收敛;国际原油价格和大豆价格波动具有非对称性,玉米和小麦价格的非对称性则不显著。
【作者单位】： 江西农业大学理学院;江西农业大学经济管理学院;江西农业大学人文与公共管理学院;
【关键词】： 国际原油价格 农产品价格 VAR模型 DVEC模型 DVEC-TARCH模型
【基金】：国家社会科学基金重大项目(13&ZD160) 国家自然科学基金项目(71163019;71461019)
【分类号】：F323.7;F224;F764.1
【正文快照】： 一、引言和文献综述2000年以来,我国农产品价格波动异常剧烈,以大豆、玉米和大米等粮食为主的农产品价格作为“百价之基”,直接影响到人民生活和宏观经济,如果其波动幅度过大、过于频繁,超出了市场经济环境下正常波动,则于“农”于“民”都没有好处。石油被称为现代社会运转的

【参考文献】

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本文编号：812442