我国螺纹钢线材市场的分形特征

发布时间：2017-09-08 10:49

  本文关键词：我国螺纹钢线材市场的分形特征

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【摘要】：运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【关键词】： 重标极差分析 消除趋势波动分析 长记忆性 多重分形
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171042,70901017) 中国博士后特别资助项目(200902546) 中国博士后科学基金资助项目(20080441095) 中央高校基本科研业务费资助项目(N100406003)
【分类号】：F764.2;F224
【正文快照】： 国外关于资本市场长记忆性的研究开展得比较早。Peters等[1-2]运用R/S分析(Rescaled RangeAnalysis)对美国的金融市场和少量其他国家的金融市场进行了比较全面地分析,发现均具有比较明显的分形特征。Helms[3]较早地采用R/S分析,发现大豆期货存在长记忆性的可能。Panas等[4]分

【参考文献】

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本文编号：813594