电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型

发布时间：2017-09-27 22:28

  本文关键词：电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型

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【摘要】：电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电,燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下,电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险,燃煤电厂就需要合理确定电煤库存量。在此背景下,借鉴金融领域发展起来的风险管理理论,以条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标,建立了燃煤电厂电煤库存优化的均值-CVaR非线性规划模型;所构造的模型综合考虑了煤价和发电上网电价的不确定性、电厂煤耗量以及合同煤、市场煤兑现率的波动,以电厂年度收益CVaR最小为目标函数。之后,将所构造的模型转化为线性规划问题进行求解。最后,以某电厂的电煤库存量优化问题为例进行了仿真计算,算例结果表明了所建立模型的合理性和求解方法的有效性。
【作者单位】： 浙江大学电气工程学院;国网河南省电力公司;
【关键词】： 电力市场 电煤库存 优化 条件风险价值(CVaR) 不确定性
【基金】：国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2013CB228202) 国网河南省电力公司科技项目~~
【分类号】：F426.6;F253.4;F224
【正文快照】： 0引言燃煤电厂适量的电煤库存对于发电机组稳定与经济运行至关重要。换言之,为避免由于燃料供应中断而影响正常发电,同时保证电厂取得合理收益,就必须适当确定电煤库存量。就电煤库存优化问题,国内外已经做了一些研究工作。文献[1-2]报道了国外的一些研究工作。文献[1]分别对

【参考文献】

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1 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期

2 王壬,尚金成,冯e，

本文编号：932282