基于鲁棒均值-下半偏差模型的供电公司购电组合策略

发布时间：2017-10-05 19:03

  本文关键词：基于鲁棒均值-下半偏差模型的供电公司购电组合策略

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【摘要】：电力市场中,日前市场购电电价的随机波动,给供电公司的投资带来了一定的收益风险,因而供电公司需要在不同的市场中合理分配购电电量分散投资,以实现自身收益率尽可能大的同时承受的风险最小.供电公司在多市场中购电电价呈随机波动的特性,本文用均值-下半偏差作为购电风险测度,并用鲁棒优化处理电价的不确定性,建立了供电公司鲁棒均值-下半偏差(Robust Mean Semi-Deviation)购电策略优化模型.最后利用广西电网公司提供的数据进行实证分析,验证了模型的有效性和适用性,表明此模型对供电公司的投资组合决策具有一定的参考价值和指导意义.
【作者单位】： 长沙理工大学数学与计算科学学院;
【关键词】： 鲁棒优化 均值-下半偏差 购电组合策略
【基金】：国家自然科学基金项目(11171044) 湖南省国土资源科技项目(2013-28) 湖南省研究生科研创新项目(CX2014B388)资助
【分类号】：F426.61;F406.7
【正文快照】： 1引言随着电力市场化改革,市场机制代替了以往垂直一体化的垄断管理模式,市场化的引入给各市场主体带来一定的经营风险.供电公司作为联系发电侧与需求侧的纽带,需从电力批发市场进行购电然后以零售的形式供电给用户.发电商的报价往往就是购电电价,它受供求关系等一系列条件的

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本文编号：978288