国库现金流预测存在的问题及方法研究——基于混频数据模型的实证分析

发布时间：2021-05-11 23:17

　　近年来,随着地方财政收入的不断增长,国库库存余额不断攀升,地方财政部门多采用开展国库现金管理的方式来实现国库资金的收益最大化,因此国库现金流预测对于提高国库现金管理水平具有重要意义。而混频数据模型（MIDAS）在高频数据向低频数据转化时,可以有效解决样本丢失的问题,因此相较于常用的指数平滑法和ARMA模型具有预测准确度高的优势。本文以吉林省2015-2019年国库现金流数据为例,运用MIDAS模型,对2020年国库现金流进行预测,同时就如何提高预测准确度提出政策建议。 

【文章来源】：吉林金融研究. 2020,(08)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、选题意义
二、国库现金流量预测存在的问题
    (一)地方国库现金流量不稳定,影响预测的稳定性
    (二)地方国库账户设置不规范,影响预测的完整性
    (三)预测所需数据来源单一,影响预测的准确性
三、地方国库现金流实证监测分析
    (一)吉林省国库现金流总体情况
    (二)国库现金流分析
        1.国库资金流量增势明显。
        2.国库现金流平均流量加大。
        3.国库现金流年度内走势规律性上扬。
        4.公共预算调拨收入对国库现金流量影响较大。
    (三)国库库存情况分析
        1.国库库存结构性特征明显。
        2.国库库存年内波动相对规律。
        3.调拨收入对月度库存波动作用明显。
四、模型设定与实证分析
    (一)混频数据模型
    (二)权重函数的设定
    (三)实证分析
        1.描述性分析。
        2.预测分析。
        3.结论。
五、完善国库现金流预测方法的建议
    (一)深化预算改革,完善集中收付制度
    (二)加强队伍建设,提高分析水平
    (三)加大数字化投入力度,完善现有国库系统


【参考文献】：
期刊论文
[1]地方国库存量资金目标余额管理研究--基于国库现金流预测的视角[J]. 刘磊.  华北金融. 2017(03)
[2]混频数据模型在国库现金流预测中的应用研究[J]. 牛润盛.  区域金融研究. 2015(02)



本文编号：3182286