基于高频数据的统计套利策略及实证研究.pdf 全文免费在线阅读

  本文关键词：基于高频数据的统计套利策略及实证研究，，由笔耕文化传播整理发布。

文档介绍：
第34卷第6期2013年6月科研管理ScienceResearchManagementVol.34,No.6June,2013收稿日期:2011-10-08;修回日期:2012-07-27.基金项目:国家社会科学基金青年资助项目(11CGL006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011QNZT235);湖南省教育科学"十二五"规划青年专项资助课题XJK011QGD006;湖南省社会科学基金一般项目11YBB379。作者简介:雷井生(1976-),男,湖南郴州人,管理学博士,中南大学商学院讲师,主要研究经济管理理论、市场营销等。林莎(1983-),湖南娄底人,中南大学商学院讲师,主要研究对外投资、经济管理等。文章编号:1000-2995(2013)06-008-0138基于高频数据的统计套利策略及实证研究雷井生,林莎(中南大学商学院,湖南长沙410083)摘要:融资融券和股指期货的推出为我国证券市场的统计套利策略的实施提供了良好的平台。统计套利策略是将统计方法运用于证券市场的重要工具,基于高频数据的统计套利策略可以满足机构投资者套利需求,同时引进一种全新更加有效的投资方式。论文将常用统计套利策略进行改进,设计出新的统计套利策略并进行实证检验。运用各频率数据进行套利的交易次数都显著减少,平均单次收益率则成倍增加,达到了获取最大单次收益及降低交易频率的目的。在新统计套利策... 内容来自转载请标明出处.

  本文关键词：基于高频数据的统计套利策略及实证研究，由笔耕文化传播整理发布。