持久性变化的非参检验

发布时间：2024-02-14 11:54

　　本文首先基于秩构造了比率检验统计量,研究了持久性变化的问题,得出其在原假设下的渐近分布及备择假设下的一致性。Monte-Carlo模拟证明了在有限样本下,与Kim[7]模拟结果相比,秩检验虽然有更小的势,但有更准确的经验水平,即在原假设下有更低的拒绝率。我们利用美国的CPI及ISM非制造业指数进行了实例说明。接着在滑动残差比率检验统计量的基础上,基于秩提出了新非参检验方法,在原假设下得到渐近分布,在备择假设下证明其容许性。模拟结果表明在厚尾情形下,利用非参方法所犯的第一类错误更小。最后将本方法应用到美国密歇根消费者信心指数初值,结果表明该方法是有效的。

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

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第二章持久性变化的非参检验。经过检验，第一阶段２００８：１－２０１０：４接受原假设，在第二阶段２绝。可知，这一序列中变点存在。??Ｍ非制造业指数??制造业指数是基于就业趋势、物价和新订单等数据，衡量了在美国，非制造业在经济中的比重高达７５％以上，因此相关单及价格的变化对于观测美国....