动态经济系统分析的经济计量模型与方法
本文关键词： 动态经济系统 经济计量模型 协整分析 长期经济关系 因果关系 出处：《管理科学学报》2003年02期 论文类型：期刊论文
【摘要】：综述可有效阐明动态经济系统长期关系和因果关系的因果测度理论.首先简要介绍多变量时间序列的协整过程及与此相关的若干概念,并总结了在经济计量学领域评价较高的多变量自回归模型的统计识别方法.基于多变量时间序列协整过程的向量自回归模型,较详细讨论了多变量时间序列间各种因果测度的定义及其沃尔德检验.所述单方向因果测度及其统计检验理论作为C W.J.Granger非因果性理论的扩张,不仅可以检验两组时间序列间的因果影响存在与否,还可以定量描述影响的程度.单方向因果测度理论为分析复杂经济系统提供了一种有效手段.
[Abstract]:The theory of causality measure of long-term relationship and causality in dynamic economic system can be effectively clarified. Firstly, the cointegration process of multivariable time series and some related concepts are briefly introduced. The statistical recognition method of multivariate autoregressive model which is highly evaluated in the field of econometrics is summarized. The vector autoregressive model based on multivariable time series cointegration process is proposed. The definition and Wolde test of various causality measures among multivariate time series are discussed in detail. The unidirectional causality measure and its statistical test theory are used as C. The extension of W. J. Granger's theory of non-causality. Not only can the existence of causality between two groups of time series be tested, but also the degree of influence can be quantitatively described. The theory of unidirectional causality measure provides an effective means for the analysis of complex economic systems.
【作者单位】： 香川大学经济学部
【基金】：日本文部科学省1998—2000年度科研费资助项目(国际学术研究10045016)
【分类号】：C931
【正文快照】： 0 引 言经济活动的高度国际化及科学技术进步的加速,影响社会经济发展的因素变得繁多复杂,经济发展日趋不稳定.表现在现实生产活动中的主要现象是所观测到的许多经济统计指标时间序列都表现出了非平稳性.传统的统计学和经济计量分析方法几乎无法充分揭示如此复杂的动态经济
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