智能体建模和资本市场复杂性

发布时间：2018-08-08 17:57

【摘要】：以复杂适应系统的思想和智能体建模的方法研究资本市场复杂性是新兴的有价值的研究领域,阐述了资本市场作为复杂适应系统的动力机制,介绍了这一领域一个重要模型———少数派博弈(minority game,MG)模型.仿真发现,处于拥挤阶段的MG具有和实际市场相近的收益率分布.进一步扩展标准MG,提出了快速适应的少数派博弈模型,仿真结果显示,新的模型有着和真实市场相同的特征:收益率分布的尖峰和肥尾现象,揭示了资本市场复杂性的内部动力学机理.
[Abstract]:It is a new and valuable research field to study the complexity of capital market by using the idea of complex adaptive system and the method of agent modeling. This paper expounds the dynamic mechanism of capital market as a complex adaptive system. In this paper, an important model in this field, minority game MG model, is introduced. The simulation results show that MG in crowded stage has the same yield distribution as the real market. Further extending the standard MG, a fast adaptive minority game model is proposed. The simulation results show that the new model has the same characteristics as the real market: the spike and fat tail of the yield distribution. The internal dynamic mechanism of the complexity of capital market is revealed.
【作者单位】： 山东经济学院信息管理学院 东华大学旭日工商管理学院
【分类号】：C931

【参考文献】

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【共引文献】

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