XX基金公司风控管理研究

发布时间：2020-04-21 02:04

【摘要】：我国基金业起步较晚,规范化发展时间较短,行业监管法规建设并不完善。目前,投资交易管控不力、投资杠杆过高、销售管理不当、投资者集中度过高等,已经成为基金公司在监管新常态下面临的高发风险问题。本文以XX基金公司为例,对其在基金业监管新常态下的风控管理问题进行研究。本文由六章组成,首先阐述论文研究的背景、研究目的与意义、采用的理论和研究方法,提出对XX基金公司风控管理进行研究的课题。接着,从基金监管对基金业发展影响的角度,分析了在我国基金业规范化发展的二十年中,证监会及相关监管机构颁布实施的基金业监管法规对行业发展的影响,论证基金业监管态势发生的变化,由过去的偏松转向从严从紧,并成为了监管新常态。然后,根据XX基金公司现有的部门组织架构和经营业务现状,研究在基金业监管新常态下,XX基金公司业务部门及其负责的业务流程中可能发生风险的环节及存在的风险点,并对风险点进行分析评估。根据评估结果,为XX基金公司制定风控管理策略。最后,为XX基金公司提出风控管理应对措施。本文在基金业监管态势转为从严从紧的大背景下,紧紧抓住基金业最新监管法规对XX基金公司业务发展的影响,运用全面风险管理理论分析出公司业务部门风控管理问题较为严重,多个业务环节存在风险问题且风险等级较高。结合公司实际情况,为其制定以控制风险为主兼分散风险和规避风险的风控管理策略,并提出符合基金业监管新常态要求的风控管理应对措施,包括为基金产品编制新的风险等级评价办法、建立流动性风险梯次预警机制和投后风险跟踪机制等,从而为其他基金公司在监管新常态下如何进行风控管理提供借鉴。通过本文的研究,XX基金公司在日常经营管理中要加强风控管理,特别是对业务部门的风控管理。在基金业监管态势已经变为从严从紧的情况下,XX基金公司必须优先重视风控管理工作,努力提升公司风控管理水平,使风控管理能力成为公司的核心竞争力。
【图文】：

基金产品发行募集金额减少的很快，并不断创下新低。２０１６年，基金公司发行的逡逑股票型基金单只平均可以募集的资金为６亿元，创下十几年以来的新低；２０１７年，逡逑这一数字更是再次降至５亿元，如图３．３所示：逡逑６０逡逑＾邋Ｖ逡逑０逡逑２００１邋２００２邋２００３邋２００４邋２００５邋２００６邋２００７邋２００８邋２００９邋２０１０邋２０１１邋２０１２邋２０１３邋２０１４邋２０１５邋２０１６邋２０１７逡逑图３．３邋２００１－２０１７年基金公司发行股票型基金单只平均募集金额逡逑同样，基金公司发行混合型基金也遇到了同样的问题，，单只产品平均可以募逡逑集的资金从２０１６年创下新低的８亿元再次降至２０１７年的５亿元，如图３．４所示：逡逑１６逡逑

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【学位授予单位】：北京交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.39;F272.3

【参考文献】

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本文编号：2635227