A钢铁集团财务公司产业链金融信用风险管理研究
发布时间：2020-05-01 23:56
【摘要】：所谓产业链金融是银行、财务公司等金融机构以产业链上的核心企业为中心,针对整条产业链的各个环节,设计适合产业链上下游企业的标准化金融服务产品,为产业链上的所有企业提供个性化、综合性的金融服务的一种服务模式。目前,我们国家的GDP增速放缓,钢铁产业发展形成了产能严重过剩的局面。如何化解过剩产能,谋求钢铁产业的转型升级和健康发展成为当前钢铁企业及其财务公司面临的巨大问题。作为我国产融结合主要产物的企业集团财务公司已经在一定程度上满足了企业集团资金管理和结算、筹融资等金融业务的需求,对提高资金使用效率方面发挥了积极作用。企业集团财务公司深挖产业链金融的重要作用和发展潜能也得到了国家的日益重视,为财务公司发展产业链金融服务提供了充足的政策支持。构建以企业集团财务公司为核心的产业服务生态圈,在控制好风险的前提下成为企业集团盘活资金、整合资源,通过产业资本、金融资本高度融合并产生协同作用的有效途径。但是,产业链金融相比集团内部融资业务,风险更大更难控制,风险管理依然是非常关键的一个环节,其中,信用风险作为现代金融中最为重要和最难以度量的风险,更是值得所有的财务公司关注。本文以基本理论(产业链金融理论、公司治理理论、风险管理理论、信息不对称理论等)为基础,以文献研究法、案例分析法、定性分析研究法、问题导向法为主要的研究方法,以A财务公司案例为出发点,站在A财务公司的角度,按照“提出问题—分析问题—解决问题”的研究范式,首先总结归纳产业链金融的概念和特点,系统阐述了产业链金融理论、公司治理理论、信用风险理论、信息不对称理论,结合风险管理尤其是信用风险管理的最新研究成果与实务,阐述了A钢铁集团及其财务公司的基本情况、产业链金融主要业务模式、信用风险管理现状,详细介绍了信用风险管理的组织架构、信用风险的识别、度量、监测和控制情况,列出了A财务公司在开展产业链金融服务的过程中信用风险管理存在的问题和不足,系统分析了问题的根源所在,并在第二章基本理论的基础上,根据我国财务公司功能定位和信用风险发展实际,给出了A财务公司产业链金融信用风险管理的改进措施:即通过完善公司治理体系,加强信用风险管理的内部审计,培育信用风险管理文化来提高信用风险识别的意识;通过加强管理信息系统建设,完善风险管理模块,完善产业链金融信用评价指标体系,建立合适的信用风险量化模型来强化信用风险度量技术;通过构建全流程风险预警体系,尽快接入人民银行征信系统,推进压力测试来优化信用风险监测;通过风险控制关口前移、建立事前准入原则,优化担保措施、缓解担保圈风险,划分业务风险度、分级管理,增强不良贷款处置的多样性等措施来提高信用风险控制手段。
【图文】：
图２－１邋ＶａＲ、预期损失、非预期损失和风险资本逡逑以量化的方式度量信用风险，，需要准确地估计违约概率（ＰＤ）、违约风险暴露（ＥＡＤ）等参数。逡逑用风险度量理论逡逑险度量是信用风险管理中的一个重要环节，信用风险度量方法富、愈加科学的发展过程，主要包括专家分析法、信用评分法、量模型三个阶段。逡逑专家分析法逡逑纪７０年代之前，大部分金融机构主要采用的是专家分析法，主，具体包括５Ｃ分析法、ＬＡＰＰ法等。５Ｃ分析法就是由银行的信资本、抵押品、经营环境、品德、能力五方面因素，对其综合度进行评价的方式。董晓宇（２０１６）指出ＬＡＰＰ法则是从借款
逡逑作的信用风险管理体系，见图３－１。逡逑逦逦Ｉ逡逑般东会丨逡逑ｒ—．．．．－—逦：ｉ逡逑“逦逦个逦‘逦逡逑二：：．ｅ邋ｍ—逡逑￡ＨＫ逡逑Ｗ＾ＷＢＢＢＬ，邋逦Ｊｌ逦－邋Ｍ邋ｆｌ＾ＨＬ逡逑丨审ｉｉ？菝＾逦丨钽务／荜爸部ｆｌ邋ｊ逡逑、a文悖海。樱螅椋幔簦幔福妫妫。裕欤祝椋裕唬Ву义贤迹常卞澹敛莆窆拘庞梅缦展芾硖逑靛义希ㄒ唬
本文编号：2647214
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逡逑作的信用风险管理体系，见图３－１。逡逑逦逦Ｉ逡逑般东会丨逡逑ｒ—．．．．－—逦：ｉ逡逑“逦逦个逦‘逦逡逑二：：．ｅ邋ｍ—逡逑￡ＨＫ逡逑Ｗ＾ＷＢＢＢＬ，邋逦Ｊｌ逦－邋Ｍ邋ｆｌ＾ＨＬ逡逑丨审ｉｉ？菝＾逦丨钽务／荜爸部ｆｌ邋ｊ逡逑、a文悖海。樱螅椋幔簦幔福妫妫。裕欤祝椋裕唬Ву义贤迹常卞澹敛莆窆拘庞梅缦展芾硖逑靛义希ㄒ唬
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