黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理研究

发布时间：2020-07-27 18:18

【摘要】：目前我国金融机构中,商业银行是社会经济活动的重要组成部分,商业银行资本运转主要是依靠资本融资和结算实现的,从而创造资本价值。由此可见,在整个金融体系中,商业银行占据至关重要的地位。商业银行的顺利运营不仅有利于我国金融体系和秩序的稳定,对于社会的发展和稳定也起到重要作用。特别是在我们国家,商业银行始终作为一个主要信贷资金提供者在发挥作用,因此商业银行信贷风险便成为了金融体制中最主要的风险。基于以上背景,本文从黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险的管理现状出发,分别从信用风险的识别、度量、分析和处理的角度提出该银行存在的问题,并按照提出问题、分析问题、解决问题的流程结合实证分析方法对改善其信用风险管理的具体措施加以论证。按照这一思路,本文首先介绍了研究背景、目的、意义、国内外研究现状以及本文采用的研究方法和研究内容。同时也对农村小额贷款信用风险管理的相关定义做出了界定,阐述了农村小额贷款信用风险的特征、表现形式和信用风险管理相关理论;其次,对黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理现状,包括信用风险识别、度量、分析及处理各个环节的主要使用方法和贷款总体流程进行了详细的说明,再针对以上环节和流程对黑龙江省农业银行农村小额贷款信用风险管理所存在的问题进行具体分析;然后根据相关理论和文献研究成果提出其影响因素,并建立CVAR模型,并运用逐步回归分析结合黑龙江省农村地区小额贷款数据对宏观经济和微观经济影响因素进行显著性筛选,找到对农村小额贷款信用风险起重要作用的指标,同时也借鉴了国内典型农村小额贷款信用风险管理的经验,最后基于银行存在的问题和实证分析结果对农村小额贷款信用风险的管理提出具体建议对策。本文的研究结果表明农村劳动力人口数量、农民文化状况、农业生产费用支出、银行贷款资金供给量等因素对农村小额贷款发生违约的影响较大。因此本文针对以上因素,结合黑龙江省农业银行信用风险管理的实际问题对如何降低农村小额贷款的不良率提出了包括加强农民信息采集、经常对农民和银行客户经理组织培训、建立先进信用风险度量模型、合法利用金融衍生工具分散和规避信用风险等相关建议对策,进而有效控制农村小额贷款不良率的上升。
【学位授予单位】：东北农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.43
【图文】：

操作流程图

3.2.2 当前农村小额贷款信用风险的识别方法业务受理是农村小额贷款整体业务流程的起点，也是识别信用风险最基础的环节。银行客户经理根据贷款农民提交的申请材料审核其真实性，并依照贷款制度规定确定其是否满足农村小额贷款的发放条件，对于信用风险的识别要以实地调查为主，以定性方法获取真实的农民收入来源、文化素质、生产经营成本、信用状况等信息，根据得到的有效信息最终决定是否受理农民的贷款申请。同时，信用风险的准确识别也为之后的风险度量、分析与处理打下坚实的基础。黑龙江省农业银行针对农村小额贷款信用风险的识别方式主要有以下几种：（1）现场调查法。由客户经理采取现场实地调查的方式走访农民的生产经营场所和家庭住所，了解农民的日常生活情况，识别可能存在的风险因素。为了使调查结果更加的准确，客户经理在实地调查时，可以借助村委会、产业化龙头企业、专业合作社、协会、妇联等途径掌握目标农民信息。现场调查可以最直观的了解农民的个人情况，但所需花费的时间成本和人力成本比较高。图 3-2 贷款操作流程图Figure 3-2 Loan Operation Flow chart

【参考文献】