大数据技术在银行风险管理中的应用研究

发布时间：2020-08-01 07:01

【摘要】：近年来,大数据技术快速发展,对各个行业都产生了深远的影响。尤其是在“互联网+”的时代背景下,越来越多的企业开始借助经营转型和科技创新谋求出路,国有商业银行亦无法避免。面对互联网金融的强大攻势,商业银行的红利时代正式终结。其所面临的首要问题是如何有效提升风险管理这一核心竞争力,成功实现经营转型。本文从大数据技术的特点出发,结合目前在国内商业银行中的应用案例,深入解析了当下银行风险管理模式所面临的困境,以及如何利用银行现有的资源与自身优势,构建一套基于行内业务特点的完整的风险管理体系。在本文中,作者借鉴了以往的从业经验和典型案例,从总体架构、数据重组、风险监测、外部信息、非结构化数据分析等几个方面对数据分析技术、外部数据信息与银行自身业务数据的结合,进行讨论并落地,希望为各银行在大数据风控的建设中提供一些思考。
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：TP311.13;F832.33
【图文】：

系统通过采集银行内部（如：各业务系统交易数据、内控评级数据、以往审逡逑计发现问题、客户财务报表、机构运营指票等）、外部（来自于互联网电子商务逡逑平台交易数据、公开发布的审计报告、行业政策、监管要求、政府平台发布的违逡逑法信息等），纳入其自身的数据集市之中，再通过数据整合平台，将海量数据通逡逑过内置的业务分析模型进行分析，得出相应的结果后返回到数据平台中，业务人逡逑员则通过相关的风险分析模型以及权重等参数，对数据结果进行整％，最终得出逡逑结论。逡逑３．邋５．邋２系统整体架构逡逑系统整分为五层架构，三大体系，以下分别对架构和体系进行详细描述：逡逑１．门户层。门户层ｆ面向用户的统一入口，是各类用户（包括风险管理部、逡逑稽核部、审计部等部门用户）获取所需服务的主要入口和交互界面，该层提供统逡逑一用户界面、访问控制、个性化管理、信息发布等公共功能。逡逑２．应用层。应用层提供所有的信息应用服务。应用层主要包含：风险评估、逡逑

运宫指标ｎ？＞逦ｆ＾＾ｆ１＇一＾＊＊＊＂＾－＊邋？邋－逦．一内舰制评级数据逡逑图３．邋１风控系统设计思路逡逑系统通过采集银行内部（如：各业务系统交易数据、内控评级数据、以往审逡逑计发现问题、客户财务报表、机构运营指票等）、外部（来自于互联网电子商务逡逑平台交易数据、公开发布的审计报告、行业政策、监管要求、政府平台发布的违逡逑法信息等），纳入其自身的数据集市之中，再通过数据整合平台，将海量数据通逡逑过内置的业务分析模型进行分析，得出相应的结果后返回到数据平台中，业务人逡逑员则通过相关的风险分析模型以及权重等参数，对数据结果进行整％，最终得出逡逑结论。逡逑３．邋５．邋２系统整体架构逡逑系统整分为五层架构，三大体系，以下分别对架构和体系进行详细描述：逡逑１．

系统通常使用３台服务器（应用服务器、数据库服务器、分析服务器）进行逡逑系统交互处理，也可采用两台服务器，分析服务器为可选。逡逑系统从数据仓库抽取银行各业务系统数据到系统数据库中，利用审计分析平逡逑台对源系统数据进行分析和处理，形成Ｈ险模型结果，并将模型结果发送到审计逡逑监测平台，通过审汁监测平台进行风险监测、处理、复核，最终形成问题认定单。逡逑系统整体分为叫大部分：数据分析平台和监测平台。逡逑１９逡逑

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 吴昊;;从大数据征信看银行风险控制创新[J];银行家;2015年10期

2 庞淑娟;;大数据在银行信用风险管理中的应用[J];征信;2015年03期

3 魏国雄;;大数据与银行风险管理[J];中国金融;2014年15期

本文编号：2777131