基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构

发布时间：2017-10-10 17:28

  本文关键词：基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构

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【摘要】：将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,提高预测的精度,增强利率期限结构定价的准确度.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【关键词】： 期限结构 样条函数 节点选择 Q-SCAD
【基金】：中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
【分类号】：F812.5;F224
【正文快照】： 郭键鸿,程希骏,刘峰.基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构[J].中国科学技术大学学报,2015,45(3):254-258.Building the term structure of interest rateswith splines based on Q-SCADGUO Jianhong,CHENG Xijun,LIU Feng(Dept.of Statistics and Finance,School of M

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本文编号：1007650