存款利率市场化对我国商业银行的影响研究
发布时间：2017-10-10 10:42
本文关键词：存款利率市场化对我国商业银行的影响研究
更多相关文章： 存款利率市场化 商业银行 盈利能力 经营风险
【摘要】：2012年央行实施贷款利率可在基准利率基础上下浮30%,存款利率可在基准利率基础上上浮10%的改革措施；2013年,央行在此基础上进行取消下浮30%的贷款利率下限的改革,这标志着我国商业银行贷款利率市场化基本完成,下一步改革的重点便是存款利率的市场化问题。2013年互联网金融大肆兴起,金融脱媒趋势愈发加剧对我国商业银行的经营发展形成了一定冲击,这也将进一步加快我国商业银行的存款利率市场化改革。在新的时代背景下,存款利率市场化的不断推进将会对我国商业银行产生重要的影响。本文以利率决定的可贷资金理论与麦金农和爱德华·肖的金融自由化理论作为研究的理论基础,在借鉴国外存款利率市场化改革的经验和教训的基础上,结合大量国内外数据运用数据分析和实证分析的方法从“宏观环境”、“行业竞争”和“内部经营”的角度分析了存款利率市场化的经济效应及对我国商业银行行业竞争力、盈利能力和经营风险的影响,并针对我国商业银行如何更好地应对存款利率市场化改革提供建议。文章结合大量国外数据分析得出：存款利率的市场化将会使银行存款利率上升,利率的波动性加大,存贷款利率差会在短期内迅速收紧,在长期内则会呈上升趋势；并通过建立VAR模型进行实证,结果显示存款利率市场化有利于经济的长期发展。基于上述分析结果,文章结合大量国内外数据以及我国商业银行的财务报表进行数据分析得出：存款利率市场化会使商业银行营业利润减少,盈利能力降低,信用风险和利率风险加大。而中小型银行的ROE会低于大型银行,市场占有率相对更低的中小型银行会在竞争中处于劣势。因此,不同规模的商业银行应充分利用自身比较优势,加快其业务结构的重组,大力发展中间业务,加大金融产品的创新(如“如意宝”等类余额宝产品),不断提高自身的产品定价能力和利率风险管理能力,以应对存款利率市场化带来的冲击。
【关键词】：存款利率市场化 商业银行 盈利能力 经营风险
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：
- 内容摘要5-6
- Abstract6-9
- 第1章 导论9-18
- 1.1 研究背景、目的和意义9-10
- 1.1.1 研究背景9-10
- 1.1.2 研究目的和意义10
- 1.2 国内外研究概况10-16
- 1.2.1 国外研究概况11-13
- 1.2.2 国内研究概况13-15
- 1.2.3 国内外研究评述15-16
- 1.3 研究思路和方法16-17
- 1.4 本文的创新之处与不足17-18
- 第2章 存款利率市场化的理论基础与国内外实践18-27
- 2.1 利率市场化的相关理论18-20
- 2.1.1 可贷资金理论18-19
- 2.1.2 金融抑制和金融深化理论19-20
- 2.2 我国利率市场化的改革历程20-22
- 2.3 商业银行存款利率市场化的国际实践及经验22-27
- 2.3.1 美国的利率市场化改革23-24
- 2.3.2 日本的利率市场化改革24-25
- 2.3.3 拉美三国的利率市场化改革25-26
- 2.3.4 国外存款利率市场化改革经验26-27
- 第3章 存款利率市场化的经济效应及对银行行业竞争力的影响27-42
- 3.1 存款利率市场化对存款利率、利率波动性与存贷利差的影响27-32
- 3.2 我国商业银行存款利率市场化的经济效应实证分析32-40
- 3.2.1 变量的选择与数据处理32-33
- 3.2.2 VAR模型的实证分析33-39
- 3.2.3 实证结论39-40
- 3.3 存款利率市场化对商业银行行业竞争力的影响40-42
- 第4章 存款利率市场化对银行盈利能力和经营风险的影响42-54
- 4.1 存款利率市场化对我国整体银行业盈利能力的影响42-45
- 4.2 存款利率市场化对不同规模商业银行盈利能力的影响45-48
- 4.2.1 存款利率市场化后大型银行的非利息收入效率占优45-46
- 4.2.2 存款利率市场化后大型银行的ROE高于小型银行46-48
- 4.3 存款利率市场化对商业银行经营风险的影响48-54
- 4.3.1 信用风险49-50
- 4.3.2 利率风险50-53
- 4.3.3 运营风险53-54
- 第5章 我国商业银行应对存款利率市场化的建议及研究总结54-59
- 5.1 我国商业银行应对存款利率市场化的建议54-57
- 5.1.1 加快推进商业银行的业务结构重组54-55
- 5.1.2 不断提高商业银行的产品定价能力55
- 5.1.3 努力强化商业银行的利率风险管理55-57
- 5.2 本文研究总结57-59
- 参考文献59-62
- 后记62
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王又磊,朱敏;存款利率下调对经济的影响——143份问卷中反映的信息[J];中国城市金融;1990年11期
2 常青;香港存款利率协议述评[J];国际金融研究;1994年10期
3 林彦洲;存款利率和保值利率因何下降？[J];w挛胖芸，
本文编号：1005917
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/zhqtouz/1005917.html
