中国金融市场间溢出效应研究

发布时间：2017-10-16 09:22

  本文关键词：中国金融市场间溢出效应研究

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【摘要】：金融市场间的溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。采用2009—2013年的日数据,基于VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型来分析中国主要金融市场间的溢出效应,并据定量分析结果,提出了可行性建议。
【作者单位】： 中国人民银行郑州中心支行;
【关键词】： 溢出效应 VAR-MGARCH-BEKK模型 金融市场
【分类号】：F832.5
【正文快照】： 一、引言在金融全球化的背景下,金融市场间的溢出效应使金融市场间的关联性逐渐增强,溢出效应主要包括价格溢出效应和波动溢出效应1。中国的股票市场、外汇市场和债券市场是金融体系中的重要子市场,随着中国金融体系的逐步完善,这三个金融市场的互相联系也逐渐密切。可见,对于

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本文编号：1041868