基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究

发布时间：2017-10-18 19:07

  本文关键词：基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究

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【摘要】：本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.
【作者单位】： 合肥工业大学数学学院;中国科学技术大学统计与金融学系;
【关键词】： 马氏骨架过程 特征函数 快速傅立叶变换 定价
【基金】：国家工程技术研究中心开放基金(CNERC-EOMI-2013-012) 安徽省自然科学基金项目(1408085MKL84,1308085M F93) 中央高校基本科研业务费专项资金(JZ2014HGBZ0190) 国家级大学生创新创业训练项目(201310359066)资助
【分类号】：F832.5
【正文快照】： §1.引言近年来,由于受经济全球化与金融自由化,金融创新等因素影响.全球金融市场迅猛发展,金融市场呈现出前所未有的波动性.金融衍生的定价也遇到了前所未有的挑战.在定价中标的资产的价格模型起着至关重要的作用.众所周知,著名的BlaCk-Sch0les(B-S)价格模型(Black和Scholes

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本文编号：1056623