基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究

发布时间：2017-10-23 11:17

  本文关键词：基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究

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【摘要】：本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,最终到资本市场投资者的转移机制,提出长寿债券能够通过资本市场有效地转移长寿风险,实现多赢局面。
【作者单位】： 浙江财经大学金融学院;
【关键词】： lee-carter模型 王变换 长寿债券
【基金】：浙江省哲学社会科学规划课题,项目编号:14NDJC097YB
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 我国人口的平均寿命已从1980年的67岁提高到2010年的近74岁,预期寿命的持续提高不仅给个人带来了养老资源储备不足风险(即长寿风险),而且给年金提供者、养老基金和现行的现收现付养老金制度带来了越来越大的长寿风险冲击,对其财务状况和偿付能力也提出了更高的资金要求。面对

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【相似文献】

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中国硕士学位论文全文数据库 前6条

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本文编号：1083114