对单指数模型投资组合优化方法的修正——以开放式基金为例

发布时间：2017-10-23 11:19

  本文关键词：对单指数模型投资组合优化方法的修正——以开放式基金为例

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【摘要】：本文根据单指数模型在投资组合优化中的局限性,提出了修正的单指数投资组合优化模型。通过构造双目标规划函数,同时实现对风险和收益的优化。实证结果显示,修正模型的最优投资组合要优于基金原始组合与单指数模型优化组合。本文提出的单指数修正模型在实用性和适用性上有了一定的提升,能够很好地适应我国不允许卖空的机制,对于一些基金组合的特殊情况也能够得到较好的结果。
【作者单位】： 广东金融学院实验教学中心;
【关键词】： 单指数模型 投资组合优化 实证研究 开放式基金
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言2000年以来,经过十多年的发展,我国开放式基金在数量、质量、规模上都有了质的飞跃。截至2015年5月,国内开放式基金总数已经达到2084只,基金份额58236.54亿份,净值71809.54亿元,分别是2005年年末的606倍、460倍和523倍。开放式基金具有随时申购及赎回的“开放式”特征

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本文编号：1083121