一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型

发布时间：2017-10-23 22:15

  本文关键词：一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型

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【摘要】：在EZ羊群模型的基础之上,提出了一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型.该模型认为,在现实的金融市场中,由于集团内各个交易者所获得的信息,他们的期望值和心理因素等有差异,同属一个集团的经纪人中,并非所有人都采取相同的策略,同一集团内参与交易的人数与所在集团的规模大小有关.通过大量的数值计算,我们发现,该模型产生了收益率的尖峰胖尾分布,这说明其能较好地反映金融市场的动力学行为和特性.
【作者单位】： 浙江工业大学理学院;
【关键词】： 羊群模型 经纪人 收益率 部分分解 集团规模 模拟
【基金】：浙江省重大科技专项计划项目(2011C11048)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 近年来,随着人们对金融市场的微观结构不断深入认识,再加上行为金融学与计量经济学的蓬勃发展,相关学者开始深层次思考投资者行为[1-5],对金融时间价格的收益率的研究是研究的热点之一[6-7],由Eguiluz和ZimmermannEZ发表在Physi-cal Review Letters中提出的羊群模型正是从金融

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1085637