基于小样本的安全第一投资组合优化模型

发布时间：2017-11-22 07:01

  本文关键词：基于小样本的安全第一投资组合优化模型

  更多相关文章： 小样本 结构风险最小化原则 投资组合选择 安全第一

【摘要】：为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型,并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。
【作者单位】： 河北大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(No.61073121;No.60773062) 河北省自然科学基金(No.F2012402037)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言投资组合选择是现代投资组合理论中一个极其重要的研究方向[1-2]。1952年Markowitz[3]提出了均值-方差投资组合选择模型,奠定了现代投资组合理论的基石,同年,Roy[4]提出了投资组合选择的安全第一(RSF)准则。和均值-方差模型不同,安全第一准则没有将方差作为投资组合风

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：1213835