三维Archimedean copula函数模型选择解析法构造与应用

发布时间：2017-12-17 02:32

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【摘要】：文章在给出三维Archimedean copula函数的分布函数及三维随机变量的总体kendall秩相关系数的基础上,引出了三维Archimedean copula函数模型的一种选择方法,此构造方法的给出为研究多变量之间的相依结构提供了新途径。
【作者单位】： 南阳理工学院数理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(50978151) 河南省教育厅科学技术研究重点项目(13B460166) 河南省科技厅科技攻关项目(122102210165)
【分类号】：O212.1;F830.9
【正文快照】： 0引言1959年,Sklar-l首次提出copula函数概念以来,cop-ula函数被广泛应用于不同情形下变量间相依性的刻画上,因此copula函数被广泛实际应用在金融、保险、生物建模等领域。在实际生活中绝大多数金融数据相依结构都可以通过Archimedeam Copula函数来进行拟合,合理建立随机变量

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本文编号：1298432