二次有限体积法定价美式期权

发布时间：2018-03-08 09:48

  本文选题：二次有限体积法　切入点：美式期权　出处：《计算数学》2015年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.
[Abstract]:In this paper, we consider the quadratic finite volume method for American option pricing. We construct two implicit Euler and Crank-Nicolson fully discrete quadratic finite volume schemes, and obtain the corresponding linear complementarity problem. A modular method based on overrelaxation iteration is used to solve the linear complementarity problem. The numerical results show that the efficiency of Crank-Nicolson quadratic finite volume scheme is higher than that of implicit Euler scheme, the speed of mode method is faster and the accuracy of quadratic finite volume method is higher.
【作者单位】： 同济大学数学系;楚雄师范学院数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金(11271289) 云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045)
【分类号】：F830.9;O241.82

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1583404