利率市场化后欧美银行债券投资策略及其启示

发布时间：2018-04-19 02:07

  本文选题：品种结构 + 期限结构　； 参考：《新金融》2014年02期

【摘要】：本文研究了欧美国家利率市场化后商业银行债券投资业务的特点和趋势,对比分析发现我国四大行债券组合在账户结构、品种结构、期限结构和区域配置结构等方面存在差异和改进之处,据此建议我国四大行应采取积极的债券投资策略,逐步构建全球化债券组合,并提高投资与交易业务的战略优势,使存贷款业务、投资与交易业务和中间业务协同发展,优化盈利结构,避免在利率市场化后盈利过度波动。
[Abstract]:This paper studies the characteristics and trends of bond investment business of commercial banks after marketization of interest rate in Europe and the United States, and finds out that the bond portfolio of four big banks in China is in account structure and variety structure.There are some differences and improvements in terms of term structure and regional configuration structure. It is suggested that the four banks should adopt positive bond investment strategies, build up a global bond portfolio step by step, and improve the strategic advantages of investment and trading business.Make deposit and loan business, investment and transaction business and intermediate business develop in coordination, optimize profit structure, avoid excessive fluctuation of profit after marketization of interest rate.
【作者单位】： 中国建设银行博士后工作站;中国人民大学博士后流动站;中国工商银行博士后工作站;中国社科院博士后流动站;
【分类号】：F831.51

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