金融股指稳定性的样本熵分析

发布时间：2018-04-28 09:22

  本文选题：样本熵 + 金融股指　； 参考：《山东大学学报(理学版)》2014年07期

【摘要】：运用样本熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数对数收益率时间序列进行了多尺度复杂性分析,证明了股票序列的熵值与金融市场稳定程度具有对应关系:当货币流通量增加时,金融股指的熵值提高,市场更成熟。同时对国内外金融股指的进一步对比分析表明,当市场受到控制时,即使货币流通量增加,熵值仍然会剧烈下降,市场发生明显的退化。最后通过对股指各时间尺度下熵值的横向对比,揭示了短、中、长期市场各自的特点。
[Abstract]:By using the method of sample entropy analysis, the multiscale complexity analysis of logarithmic yield time series of Shanghai Stock Exchange Index, Shenzhen Composite Index, Hang Seng Index and Dow Jones Index is carried out. It is proved that the entropy value of stock series has a corresponding relationship with the degree of financial market stability: when the currency circulation increases, the entropy value of the financial stock index increases and the market becomes more mature. At the same time, the further comparative analysis of the domestic and foreign financial indexes shows that even when the market is under control, even if the currency circulation increases, the entropy value will still decrease sharply, and the market will degenerate obviously. Finally, the characteristics of short, medium and long term markets are revealed by comparing the entropy values of different time scales.
【作者单位】： 上海大学上海市应用数学和力学研究所;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11272196,11222222)
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 乔坎坤;卢志明;;扩散熵方法对股指内在规律性的分析[J];复旦学报(自然科学版);2013年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 乔坎坤;卢志明;;扩散熵方法对股指内在规律性的分析[J];复旦学报(自然科学版);2013年05期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 张罕育;我国进口原油海上运输安全系统评价及预警研究[D];大连海事大学;2013年

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本文编号：1814683