行业差异、违约概率周期性与银行缓冲资本

发布时间：2018-05-24 15:11

  本文选题：行业差异 + 违约概率　； 参考：《金融论坛》2014年04期

【摘要】：本文设计了一个考虑贷款行业差异的宏观压力测试方法,对监管资本充足性进行评估。研究表明,贷款行业不同,根据压力测试结果设置的缓冲资本及缓冲资本比例是不同的。各行业违约概率的顺周期性及波动性存在差异;宏观冲击下单位信贷资产所需缓冲资本数量决定于违约概率顺周期性大小与违约概率的波动性大小;违约概率顺周期性低的行业,所需缓冲资本比例仍然可能较高;商业银行信贷资产过于集中在单个行业,所需缓冲资本比例往往高于分散化的信贷组合,而保持合理的行业信贷组合可有效降低所需缓冲资本比例。
[Abstract]:In this paper, a macro-stress test method is designed to evaluate the adequacy of regulatory capital. The results show that the cushioning capital and the ratio of buffer capital are different according to the results of stress test. There are differences in procyclicality and volatility of default probability in different industries, and the amount of buffer capital required for unit credit assets under macro impact depends on the size of pro-periodicity of default probability and volatility of default probability. In industries with low pro-cyclical probability of default, the proportion of buffer capital required may still be high; the credit assets of commercial banks are too concentrated in individual industries, and the proportion of buffer capital required is often higher than that of decentralized credit portfolios. And maintaining a reasonable industry credit portfolio can effectively reduce the required buffer capital ratio.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【分类号】：F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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