上证基金指数波动结构分解与短期预测:基于EEMD模型

发布时间：2018-08-08 21:45

【摘要】：上证基金指数反映了基金市场的整体变动情况,研究其波动结构特征对基金市场参与者具有重要作用。研究结果表明:(1)上证基金指数序列可由经济基本面决定的趋势项、重大事件带来的低频分量和短期不均衡导致的高频分量构成,而且趋势项主导上证基金指数的长期走势,低频分量在中期对该指数有较大影响,而高频分量的影响可忽略不计;(2)与直接SVM预测法相比,EEMD-SVM组合预测法有更高的预测精度,说明EEMD分解得到的各结构分量有效地刻画了上证基金指数的内在运行特征。
[Abstract]:Shanghai Fund Index reflects the overall changes of the fund market, and the study of its volatility structure plays an important role in the fund market participants. The results show that: (1) the sequence of Shanghai Fund Index can be determined by the economic fundamentals, the low frequency component caused by the major events and the high frequency component caused by the short-term imbalance, and the trend item dominates the long-term trend of the Shanghai Fund Index. The low frequency component has a great influence on the index in the medium term, but the influence of the high frequency component is negligible. (2) compared with the direct SVM prediction method, the combined forecasting method has higher prediction accuracy. It is shown that the structural components obtained by EEMD decomposition can effectively characterize the intrinsic operating characteristics of the Shanghai Stock Exchange Fund Index.
【作者单位】： 华侨大学经济与金融学院;中国社会科学院经济研究所博士后流动站;暨南大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金(11CJY104) 福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划(2012FJ-NCET-SK02) 福建省高等学校杰出青年科研人才培育计划(11FJPY04)
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2173126