基于高频波动率估计的中国股市与宏观经济关联性分析

发布时间：2018-09-13 10:58

【摘要】：股票市场指数波动与宏观经济变化具有关联性。文章运用高频数据资产价格波动率的稳健估计方法,分析中国股市股指波动与宏观经济之间的关联关系,考察股市作为宏观经济晴雨表的价值。
[Abstract]:The stock market index fluctuation has the correlation with the macroeconomic change. By using the robust estimation method of asset price volatility with high frequency data, this paper analyzes the correlation between stock index volatility and macro economy in Chinese stock market, and investigates the value of stock market as a barometer of macro economy.
【作者单位】： 广西教育厅教育科学研究所;
【分类号】：F832.51;F124

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2240980