具有信用等级迁移风险的零息债券定价

发布时间：2018-09-13 15:53

【摘要】：建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.
[Abstract]:The pricing model of zero coupon bond with credit grade migration and default risk is established. In the reduction method, the model is transformed into the final value problem of partial differential equations. Under the further assumption that the parameters are constant, the analytical solution and the size relation of each grade bond price are obtained. The numerical solution is shown and the influence of the parameters on the bond price is analyzed.
【作者单位】： 同济大学数学系;
【基金】：国家自然科学基金(11271287)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2241633