基于区间数的多目标证券投资组合问题
[Abstract]:A new portfolio interval programming model with maximum return, minimum risk and maximum turnover preference is established. The ideal point method and the linear weighted sum method are used to solve the model. The feasibility of the model is illustrated by an example, and then the two methods are compared.
【作者单位】： 北京科技大学数理学院;
【基金】：国家自然科学基金(11101029)
【分类号】：F830.9;F224
【参考文献】
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，本文编号：2286565
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