基于元胞自动机的股票市场模拟模型

发布时间：2020-03-20 22:29

【摘要】：随着金融市场和复杂性研究工具的发展，人们发现传统的有效市场假说并不成立。股票价格收益是不稳定的随机序列，收益分布不是正态分布，股票价格收益表现出非线性，序列自相关性等。因此，越来越多的经济学家和物理学家致力于股票价格机制的研究并借助于复杂性研究工具建立了许多模型。 最近，元胞自动机作为复杂系统和复杂性研究的重要研究工具已经得到了广泛的应用。本文借助于元胞自动机运算速度快、演化规则简单等特点建立了基于元胞自动机的股票市场模拟模型。 现实股票市场中存在着许多不确定因素，这些不确定因素使股票交易者很难对股票价格做出准确、客观的预测。不同于带有确定转移概率参数的随机元胞自动机模型，本文将模糊控制方法应用到转移概率中，使转移概率模糊化，建立基于模糊控制的随机元胞自动机模型来模拟股票市场的不确定因素以及交易者面对不确定市场所做出的决策。文中将参加交易的交易者分为三种类型，，不同类型的交易者对股票价格的变化程度的模糊定义不同。交易者通过对股价变化程度的分析来做出买入卖出决策。模拟结果再现了股票市场尖峰肥尾，弱自相关性，波动聚集性以及多重分形性等特征，并与恒生收盘指数进行了比较。同时研究了在交易者比例不同的条件下股票市场的稳定性。
【图文】：

通常以半径;来确定邻居，距离一个元胞;邻居。二维元胞自动机的邻居定义较为复杂，我们以最见的有冯诺依曼仅on.Neumann)型，摩尔(Moore)型两为中心元胞，灰色元胞为其邻居。州州州}}}}}}}}}}}}1)VOn.NeumannZ)Moore图L3;二1元胞自动机的邻居模型Fig.1.3ThetyPiealneighborsquareswhenr==1
【学位授予单位】：大连海事大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F830.91;F224

【引证文献】

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本文编号：2592292