我国开放式基金投资组合研究

发布时间：2020-04-26 11:27

【摘要】：本文主要通过数学方法和证券投资分析评价指标的结合使用来建立能够综合评价证券投资对象投资价值的评价指标体系,并通过应用改进的投资组合模型来确定我国开放式基金的证券投资组合。 第一部分介绍了开放式基金在我国的发展现状和现存的主要问题;第二部分为理论和方法综述,介绍了一些经典投资理论并指出了当前投资组合理论的发展趋势;第三部分讲述了投资基金方面的理论,并着重对比了开放式基金和其他基金类型的差别,介绍了开放式基金的优点和在我国的发展前景;第四部份,对行业进行分析来选取具有投资价值的行业,通过建立评价行业内上市公司生产经营效率的DEA模型完成对行业内上市公司的初选,然后对行业内的公司进行财务比率分析和内在价值分析并且建立能够综合评价上市公司的投资价值的评指标体系,最终选取具有很好的投资价值的上市公司。第五部分,使用科学的定量模型来分析上市公司证券的收益率和风险,构建最优的证券投资组合。 本文主要通过比较研究法,数理统计法,层次分析法,数据包络分析(DEA),BP神经网络方法和归纳演绎法来完成证券投资对象选取和对投资组合的构建。
【图文】：

哈尔滨工程大学硕士学位论文表4.2评价结果表公公司名称称复兴药业业九芝堂堂三九医药药上海医药药通化东宝宝华北制评评价值0000.836660.9748880.6643330.4202220.5301110.538777公公司名称称吉林敖东东东北药药哈药集团团丽珠集团团双鹤药业业同仁堂堂评评价值000lll0.5061110.9194440.46660.56222lll公公司名称称太极集团团广州药业业新华制药药海正药业业海王生物物浙江医评评价值夕夕0.6218880.522220.698880.9898880.6841110.555333公公司名称称鲁杭药业业云南白药药金陵药业业华东医药药药药评评价值0000.667771111110.6119999999

DEA数据分析散点图
【学位授予单位】：哈尔滨工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F832.5

【引证文献】

相关硕士学位论文 前2条

1 王启乐;审慎规则视角的开放式基金持股偏好实证研究[D];华南理工大学;2011年

2 张晴海;基于人工神经网络的证券投资基金风格资产轮换策略研究[D];兰州商学院;2012年

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本文编号：2641450