信用衍生产品在我国商业银行风险管理中的应用与发展

发布时间：2020-05-06 11:14

【摘要】： 信用风险是银行机构中历史最为悠久,也是最为复杂的风险种类。重大的信用风险事件,如主要交易对手的违约,可能导致金融机构的破产和整个金融体系的瘫痪甚至崩溃,严重时还会对整个经济体带来严重的影响。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中,它随着银行业务创新而日趋复杂。为了真实、准确地反映和应对银行信用风险,无论是银行自身还是监管当局,都对信用风险计量和管理技术提出了更高的要求。对商业银行来说,信用衍生产品正是为了满足商业银行的这种需要应运而生的,是一种新的管理信用风险的工具。 目前,我国商业银行面临的最大的风险莫过于信用风险。并且,根据我国加入世贸的承诺,我国金融业将于2006年12月11日向外资金融机构全面放开,届时,外资银行将和中资银行站在同一个起跑线上展开竞争。如何尽快提高信用风险的管理水平,是我国商业银行面临的最为紧迫的课题。目前,我国商业银行贷款的集中度和不良贷款率较高,并且资本充足率较低的状况也使得银行抵御信用风险的能力低下。此外,我国银行实行的分业经营也使银行分散信用风险的难度加大。同时,随着银行业务不断创新,信用风险也变得更加复杂和难以控制。信用衍生产品较之我国传统信用风险管理方法中的债转股、不良资产出售、资本重置、贷款证券化等有着明显的优势。因此,我国商业银行开发和使用信用衍生产品是非常必要的。 这篇论文旨在将信用衍生产品这一新技术和新产品引入我国,密切结合我国的实际情况,对我国开发信用衍生产品提出了一些建议,着重讨论了信用违约互换在我国的应用及其定价技术。本文的主要创新表现在:1、提出运用信用衍生产品管理我国银行的信用风险,意义深远。2、提出了我国发展信用衍生产品的首选应为结构相对简单的信用违约互换,并重点讨论了其定价技术。3、从宏观、商业银行、银监会等角度对我国开展信用衍生产品提出了政策建议。
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.5

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本文编号：2651178