基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析

发布时间：2020-05-10 10:44

【摘要】： 2007年、2008年中国股市经历了前所未有的大起大落,上证指数创下了2007年10月16日的最高点6124点和2008年10月28日的最低点1665点,沪深300指数也走出了2007年10月17日的最高点5892点和2008年11月4日的最低点1607点。2009年上半年中国股市可谓是单边上扬,但8月份起股市进入了波动的宽幅震荡走势,其“变化莫测”。2010年3月31日正式开始的融资融券彻底改变了中国股市只能做多不能做空的现状,对股市既有稳定作用,也有助推效应。2010年4月16即将推出的股指期货,将标志着中国股市的进一步完善和金融业务的创新。 股指期货以沪深300指数为标的指数,沪深300指数代表了中国股市的整体走势,是集中了有代表性的多种股票的研究,基本认为其反映了中国股市的高低,个别公司股票价格的异常反应对大盘指数的影响则是有限的。因此用技术手段研究股价波动,选择沪深300指数做研究对象更合适。相应的,对于投资组合的操作和机构或基金投资也有指导意义。特别地,对以沪深300指数为标的股指期货研究有指导作用。 因此,我们用时间序列分析中的ARIMA模型来对沪深300指数建立模型,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。本文利用2004年12月31日-2010年4月2日的时间序列数据,运用ARIMA模型建立了沪深300指数的预测模型,实证了模型的预测效果。
【图文】：

沪深300日线时间序列

沪深300指数日线时间序列的一阶差分图
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F832.51

【引证文献】

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1 刘钊宏;赵肖林;;ARIMA模型对上证新综指预测效果分析[J];中国证券期货;2011年10期

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1 卓明坤;时间序列短期趋势信号模型研究[D];昆明理工大学;2011年

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本文编号：2657183