期权定价的上下界估计

发布时间：2020-05-16 02:55

【摘要】： 期权是最基本的金融衍生品之一,期权定价问题的研究具有重要的现实意义.B-S公式是期权定价的基本公式,Merton为了减少B-S模型对假设条件的约束,引入了期权定价的上下界,其后许多研究者在此基础上做出了深入研究.本文综述了几类主要的期权定价边界,并在此基础上考虑了带有红利政策的期权定价问题,讨论了红利对期权定价边界的影响.
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F224;F830.9

【引证文献】

相关硕士学位论文 前2条

1 方兰子;幂型期权及其变异的定价[D];湘潭大学;2010年

2 邹文杰;混合分数布朗运动驱动下的欧式期权定价研究[D];广西师范学院;2013年

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本文编号：2666047