证券投资组合模糊规划及其智能优化方法的研究

发布时间：2020-06-19 07:16

【摘要】： 本文分析了主流证券投资组合理论和作为其基础的相关市场理论的适用范围及其局限性。并以符合中国证券市场的实际情况为目的和出发点，以夏普单因素市场模型为基础，运用概率论、模糊数学、智能优化计算方法等工具，提出了一个新的进行证券投资组合决策的方法和模型；给出了一个运用此模型进行证券投资组合决策的实际案例，以及其在传统算法和智能优化算法下的组合决策结果，分析了该模型方法在实践应用中的意义。
【学位授予单位】：华北电力大学（河北）
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2003
【分类号】：F830.91

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 林军;具有模糊系数的证券组合投资选择模型[J];系统工程理论方法应用;2002年01期

2 张喜彬,荣喜民,张世英;有关风险测度及组合证券投资模型研究[J];系统工程理论与实践;2000年09期

3 刘海龙,郑立辉,吴冲锋;现代金融理论的进展综述[J];系统工程理论与实践;2001年01期

本文编号：2720473