趋势型量化投资模型在中国证券市场的应用分析

发布时间：2020-07-01 17:29

【摘要】：量化投资在美国等发达国家已逐渐成为证券投资中运用十分广泛的一种技术,特别在近十年,信息化技术与金融交易结合更加紧密,这种以数学理论、金融市场数据与信息技术三者结合的方法,充分发挥出了量化投资的系统、准确、高效、客观等特点,极大的提高了投资决策的效率和效果。近年来,国内许多机构投资者也越来越重视量化投资,其量化投资产品逐渐增多。而趋势型量化投资作为量化投资中的一种类型,与传统投资方法和其他类型的量化投资相比,具有理论简单、容易操作、稳定性好等特点,在国内,以趋势型量化投资为核心理念的投资产品则还很少,也说明随着中国金融市场的不断深化发展,其趋势型量化投资理念会进一步深入,趋势型量化投资产品会逐渐丰富。本文首先通过介绍国内主要量化投资平台,了解国内趋势型量化投资平台的发展水平。其次,结合对金融市场四类价格互相关系的分析,形成有针对性的投资组合,在风险控制的基础上,对单个投资品和投资组合近10年的交易情况分别进行回测分析,并对回测结果进行优化和评价。结论就是在信息不对称,市场不完美,政策不清晰、情绪不稳定的情况下,把握住价格这一“唯一真实”的信息,在趋势型量化投资理念的指引下,进行组合投资,将会取得较好的收益。同时,对看似过于简单的趋势型投资中的存在的“路障”问题也进行了分析。最后阐明了本文设计的趋势型量化投资策略在实际证券投资过程中具有一定的参考价值,并对趋势型量化投资进行了前景展望。
【学位授予单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F831.51

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 时光;论中国证券市场的定位(下)[J];西南民族学院学报(哲学社会科学版);2000年04期

2 牛波,赵宁;对中国证券市场发展与完善的几点建议[J];甘肃金融;2000年05期

3 童文胜,唐齐鸣;现代中国证券市场不规范的制度分析[J];华中理工大学学报(社会科学版);2000年01期

4 傅晓青;中国证券市场的市场缺陷与对策[J];华南金融研究;2000年05期

5 朱松华;新世纪中国证券市场发展的思考[J];福建金融管理干部学院学报;2000年03期

6 何杰;渐进开放中国证券市场的构想[J];开放导报;2000年07期

7 黄才伟;中国证券市场效率性分析[J];西南金融;2000年06期

8 王平;论开放式基金对中国证券市场的影响[J];吉林省经济管理干部学院学报;2000年06期

9 梁新华;中国证券市场发展的国际化选择[J];上海社会科学院学术季刊;2000年02期

10 ;中国证券市场将进行五大改革[J];中外管理导报;2000年10期

相关会议论文 前10条

1 戴艳华;;关于规范中国证券市场的构想[A];陕西省经济学学会庆祝中国共产党建党80周年暨第21次年会论文集[C];2001年

2 肖立见;;中国证券市场发展的若干瓶颈问题分析[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年

3 侯建明;孙克任;李好好;;储蓄投资与中国证券市场多层次性构造[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

4 黄韬;;为什么法院不那么重要?——基于中国证券市场国家管理行为的一项分析[A];2011年（第九届）“中国法经济学论坛”论文集[C];2011年

5 卢晨;周小亮;;契约理论视角下中国证券市场投资结构扭曲成因分析[A];2010年（第十届）中国制度经济学年会论文集[C];2010年

6 史永东;赵永刚;;中国证券市场非线性特征的实证分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

7 洪永淼;成思危;刘艳辉;汪寿阳;;中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应[A];经济学（季刊）第3卷第3期（总第11期）[C];2004年

8 文凤华;马超群;兰秋军;任德平;杨晓光;;一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

9 刘哲昕;;关于《证券法》修改的若干问题探讨[A];中国商法年刊创刊号（2001）[C];2001年

10 刘海龙;仲黎明;吴冲锋;;中国证券市场流动性研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年

相关重要报纸文章 前10条

1 蒋娅娅 郑红;看外资迂回进入中国证券市场[N];解放日报;2005年

2 记者 朱继东;中国证券市场开放应循序渐进[N];经济参考报;2001年

3 陈雪;预测中国证券市场首先要了解中国[N];上海证券报;2007年

4 华泰证券 安雪梅;用无形之手打造中国证券市场的另一半天[N];上海证券报;2008年

5 ;2012年中国证券市场十大新闻[N];中国证券报;2012年

6 中新社;中国证券市场存在诸多问题[N];中国旅游报;2001年

7 余南平;中国股市的社会化思考[N];国际金融报;2002年

8 上海证券交易所研究中心主任 胡汝银;中国证券市场战略转型与系统改革[N];证券时报;2005年

9 本报记者 刘瑛;不投资中国的风险更大[N];第一财经日报;2006年

10 陈文邋黄琳琳;股市发展依然健康 期货推出势在必行[N];江苏经济报;2007年

相关博士学位论文 前10条

1 李素明;中国证券市场的效率与风险研究[D];西南农业大学;2001年

2 周雄;中国证券市场开放研究[D];厦门大学;2003年

3 陈道江;中国证券市场演进的制度经济学分析[D];浙江大学;2004年

4 戴学来;中国证券市场开放：国际比较与战略研究[D];复旦大学;2004年

5 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年

6 谢_";中国证券市场政策博弈[D];复旦大学;2004年

7 李蒲贤;中国证券市场国际化研究[D];四川大学;2007年

8 王性玉;中国证券市场博弈问题研究[D];西南交通大学;2002年

9 杨迈军;中国证券市场若干重要关系的辩证研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年

10 孔淑红;中国证券市场无套利均衡的实现与市场效率研究[D];对外经济贸易大学;2003年

相关硕士学位论文 前10条

1 胡月红;中国证券市场规范化建设研究[D];西北工业大学;2001年

2 王震强;转型期中国证券市场公共管制问题研究[D];西北大学;2001年

3 冉飞;中国证券市场对外开放研究[D];西南财经大学;2006年

4 钱明;中国证券市场信用问题研究[D];苏州大学;2006年

5 李银华;中国证券市场的发展道路选择[D];湘潭大学;2002年

6 刘聪;中国证券市场随经济发展的适应性分析[D];天津大学;2008年

7 程维;中国证券市场的国民经济代表性研究[D];哈尔滨工业大学;2010年

8 赵涛;中国证券市场有效性问题研究[D];河南大学;2001年

9 何亮宇;中国证券市场系统性风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年

10 马如华;中国证券市场信用问题的研究与探讨[D];山东大学;2005年

本文编号：2737065