随机利率下某些期权的定价公式

发布时间：2020-07-16 00:57

【摘要】：本文在随机利率下,借助于测度变换得到了标准欧式看涨期权的定价公式.然后,借助Ito引理,等价鞅理论和Girsanov定理,在利率服从Ornstein-Uhlenbeck模型时,得到了线性区间期权的定价公式,其中线性区间期权的定价公式为：定理A.设期权的到期日为T,当股票的执行价格K满足K∈[x1,X2]时,规定T时刻的期权价格为a+bST,则当利率满足drt=(θt-atrt)dt+σr(t)dZt时,线性区间期权在时刻t的定价公式为：其中, 文章的最后又用同样的方法：在利率服从相同的利率模型时,获得了标准欧式帽子看涨期权,标准欧式两点式看涨期权和标准欧式缺口看涨期权的定价公式,从而推广了以前文章的结论.
【学位授予单位】：河北师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830.9

【引证文献】