期货稳健型程序化交易系统研究

发布时间：2020-08-07 23:37

【摘要】：金融投资是中国经济的重要产业，是典型的资金密集型行业。金融投资行业的程序化交易建设，必须在先进的资金管理和投资策略方法的指导下，从期货投资标的物的特点出发，满足行业不断发展的需要。 本文主要讨论如何构建一套稳健性的期货投资程序化交易模型，该系统通过计算机编程的语言，来把专业化的交易策略转化为明确的买卖信号。程序化交易系统构建完成后，投资者可以加载模型然后根据信号进行期货交易买卖。 针对于期货市场的程序化交易系统分析构建，切合当今的期货投资形势，市场上做期货交易的投资者存在的情况是：对期货市场的投资回报期望高，但是风险控制能力弱。因此，利用程序化交易系统的全自动实现止盈止损操作来控制风险的特点就显得尤为重要，在中国期货投资市场，也是属于创新的议题，逐渐受到广大投资者的关注。 课题的研究方法：观察法以及文献研究法，进行期货程序化交易系统的研发需要先有自身的交易策略以及理念再加上观察各种期货交易品种的价格走势来制定交易策略，最后经过大量反复的测试最终研发出能够进行实盘资金操作并且令资金稳定增长的程序化交易系统。 本文结合程序化交易的有关问题，并结合实际对我国证券、期货等金融投资行业的发展现状和趋势进行研究，最后根据运用该模型进行实战的关键技术进行进一步的探讨，分别从国内外的程序化交易现状，程序化交易模型的构建和完善及构建稳健型实战程序化交易模型这三个方面，提出改善我国金融市场投资对于风险控制以及稳定收益相结合的策略建议。
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F724.5
【图文】：

图 1-1 考夫曼均线系统信号展示图如图 1-1，由于考夫曼系统加入了自己编写的指标，其中 KMA 就是考的意思，他的模型就是根据他自己定义的均线拐点来做买卖。不过，笔考夫曼均线系统，从测试数据中得知，系统并不是稳健型的，风险还是

考夫曼均线系统测试数据

聚财投资程序化交易系统实盘净值图

【共引文献】

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本文编号：2784688