有违约风险的多资产欧式期权定价

发布时间：2020-08-13 20:54

【摘要】：本文研究有违约风险的多资产欧式期权的定价问题。在这篇文章里,我们利用△对冲思想,建立有违约风险的多资产欧式期权的价格满足的微分方程。然后通过解所得的微分方程,得出有违约风险的多资产欧式期权的价格的形式解。另外,我们还具体研究了有违约风险的彩虹期权和一篮子期权定价问题。由于上述形式解计算复杂,我们采用了将定解问题转化为一维问题的特殊方法,解出了有违约风险的彩虹期权和一篮子期权的价格的具体表达式。
【学位授予单位】：华中师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F830.9

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本文编号：2792507