金融机构证券资产的风险管理

发布时间：2020-08-14 19:30

【摘要】：目前国内的部分商业银行、证券公司、信托公司已经上市和正在上市,金融企业真正意义上的企业化经营势不可挡,但是由于各种历史和现实的原因，所以金融机构的管理技术很不成熟,比欧美等金融强国落后很多。并且由于从总体来看，不良贷款占很大比例,为了顺利与国际接轨,加强风险管理变得越来越重要。金融机构作为投资与储蓄的中介机构,在资金的分配和流通领域发挥着重要的作用,金融机构的安全关系到整个国家的经济安全,金融资产的质量关系到整个宏观经济状况,金融资产质量不佳,意味着经济运行不太理想,资金利用效率较差。 风险管理归根到底是资产管理,关键在于能准确地衡量各种资产的风险收益关系,然后在可承受风险内选择能获得最大收益的资产组合。本文重点在于建立证券资产的分析和管理框架,并且着重研究了能很有效的衡量和管理证券资产的方法和技术。 利率风险的衡量和管理方法有PVBP,持续期分析,关键利率持续期,模拟分析,应力和情景分析等许多种。股票方面有资本资产定价模型,因素模型等。本文把已经比较成熟的风险分析方法综合应用,并且有所创新,用不同的分五析方法来衡量证券资产不同角度的风险。并且本文着重强调资产的合理分类是风险管理的关键,分类的方法应该根据投资者看问题的角度和管理需要考虑。强调VAR能有效地衡量金融资产在较短持有时间内的风险,单独应用这种方法的局限性和弥补方法。
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2002
【分类号】：F830.9

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本文编号：2793451