期权价值计算问题的若干解法

发布时间：2020-08-23 10:56

【摘要】：期权价值计算问题是金融资产定价研究领域的焦点之一。迄今,已有几种经典解法：FFT方法、有限差分法、有限元法等。基于对以上经典方法的分析研究,本文主要提出了期权价值计算问题的两种解决方法：实密度解法和调和小波方法,并给出了实例计算,证明了其有效性和实用性。
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830.91
【图文】：

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本文编号：2801438