结构突变模型的面板单位根检验研究

发布时间：2020-09-01 12:38

　　 由于面板数据是集时间与截面于一体的混合数据,使得面板模型可以很好地应用于同类经济问题的内部研究,这种独特优势使其单位根检验理论具有非常广泛的应用价值。一直以来,大部分的研究都依赖于时间T固定而截面N较大的短面板数据,其具有更好的小样本性质。时间T固定的假设使面板单位根检验可以被很好的应用到实证研究中,只需要一个相对较短的时间期限就可以观测到大量的截面单位。因此,文章最主要的目的就是探讨和完善固定T面板单位根检验中含有结构突变的研究。而且,在对面板数据进行单位根检验的过程中考虑包含结构突变的情况又是统计和计量经济领域内的一大热点。所以,对面板单位根检验中包含结构突变的情况进行扩展并做实证分析具有非常重要的理论意义与应用价值。在对含结构突变的面板单位根检验进行深入探讨时,文章主要在面板随机干扰项具有异质性与序列相关性的假设下,利用中心极限定理分别推导出了突变点已知情况下与突变点未知情况下检验统计量的极限分布。另外,为了使论文的研究除了具有理论意义外更具有应用价值,文章选取了房地产开发行业中100家上市公司股票在2008年12个月期间的所有月度收盘价作为具体的研究数据,运用R软件来进行分析,更加清晰具体地探讨了在考虑结构突变之后,面板单位根检验结果出现的变化,得出在数据生成的过程之中考虑结构突变是非常必要的。论文的创新之处表现为如下两点：第一,在允许随机干扰项具有异质性与序列相关性的情况下讨论了固定T面板单位根检验中含有结构突变的情况,并且推导出了模型中检验统计量的极限分布。第二,之前研究结构突变的固定T面板单位根检验的文献都是运用模拟得出相关结论,这种模拟的结果虽然有一定的借鉴意义,但在实际的运用过程中还是存在偏差。因此,文章选取了实际生活中的经济数据分析探讨在单位根检验过程中考虑结构突变时检验结果的变化情况,从而使文中研究的理论在实际操作的过程之中更具有指导意义。
【学位单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2015
【中图分类】：F832.51;F224

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本文编号：2809742