欧盟主权债券利差影响因素的实证分析

发布时间：2020-09-27 13:42

　　 主权债券利差的变化作为欧洲主权债务危机的主要表现形式之一,是多种复杂原因综合作用的结果。本文利用流动性风险、信用风险和一般风险规避指标,选取2008-2013年欧盟国家的数据为样本,对金融危机以来主权债券利差的影响因素进行实证分析。研究结果发现,债务总体规模和宏观经济的基本要素对主权债券利差具有显著的影响,而流动性风险等因素对主权债券利差的影响则存在不确定性。
【文章目录】：
一、文献综述
二、数据与方法
三、实证分析结果
四、结论与启示

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2827951