我国利率变化与股票交易量关系实证研究

发布时间：2020-10-22 06:28

【学位单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2003
【中图分类】：F832.5
【文章目录】：
一、 研究的理论综述
    ㈠多列数据的时间序列处理1：向量自回归的因果关系检验
    ㈡多列数据的时间序列处理2：平稳时间序列及检验，协整及误差校正模型分析
    ㈢单列数据的时间序列处理：ARMA模型运用
    ㈣单列数据的事件研究1：中长期的数据变化与包含于其中的某一类变化点前后短期数据变动的关系研究。
    ㈤单列数据的事件研究2：也即事件冲击研究，对短期内冲击点前后变量变动的差异进行研究
    ㈥本文的研究方法构建逻辑
二、 利率变化与股票交易量关系的长期研究（时间序列的研究设计）
    ㈠变量的假定、指标选择及数据的来源
    ㈡实证研究
        ⑴向量自回归的因果关系检验
        ⑵协整及误差校正模型分析
        ⑶实际利率与股票交易量的协整及误差校正模型分析
    ㈢本部分小结
三、 利率变化与股票交易量关系的短期研究（事件研究的研究设计）
    ㈠研究方法、变量指标选择及数据的来源
    ㈡检验我国股市是否服从ARMA模型
        ⑴上证交易所数据分析
        ⑵深证交易所数据分析
        ⑶解释内容及不足之处：
    ㈢中长期交易量变动与利率变化点前后短期交易量变动的关系研究
        ⑴构造交易量日平均值的反应线性模型：
        ⑵构造交易量日平均波动的反应线性模型：
    ㈣短期内利率变化前后股票交易量变动的差异研究
        ⑴降息前后股票交易量指数方差是否变化的检验
        ⑵降息前后股票交易量指数均值是否变化的检验
        ⑶合并检验结果及结论
    ㈤本部分小结
四、 主要结论、不足与改进
    ㈠主要结论
    ㈡不足与改进：
附注
参考文献
后记

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 许均华,李启亚;宏观政策对我国股市影响的实证研究[J];经济研究;2001年09期

2 陈晓,陈淑燕;股票交易量对年报信息的反应研究——来自上海、深圳股市的经验证据[J];金融研究;2001年07期

3 唐齐鸣,李春涛;中国股市降息效应的统计分析[J];统计研究;2000年04期

4 王军波，邓述慧;中国利率政策和证券市场的关系的分析[J];系统工程理论与实践;1999年08期

本文编号：2851228