国内商业银行基金产品准入标准研究

发布时间：2020-10-29 09:22

　　 本文旨在通过对基金各因素对基金销量之间关联程度的研究,为国内商业银行基金产品准入标准进行建设性的探索。文章首先分析了目前国内证券市场中投资基金的基本现状,以及基金风险的各种分类。在对行业内基金现状进行梳理的基础上,选取了一定存续年份内具有代表性的73个基金产品作为此次研究的样本,对这些样本基金2005年至2009年五年间的销量数据进行汇总,作为研究的参考项,之后分别从基金的风险控制以及收益业绩两个角度,分析了其各类常用的评价标准和体系,并采取相关度评价及回归分析评价的方法,考量样本基金的同类指标与基金销量之间的关联程度,最后在考虑投资者行为的基础上,提出了作者对国内商业银行基金产品准入标准的建议。
【学位单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.5
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 写作意义
    1.2 假设条件和研究方法
        1.2.1 样本选取
        1.2.2 基金销售状况的研究方法
        1.2.3 基金风险评价的研究方法
        1.2.4 基金绩效评价的研究方法
        1.2.5 基金投资者行为的研究方法
        1.2.6 其他假设条件
第2章 中国证券投资基金的基本现状
第3章 基金风险评价分析
    3.1 开放式基金风险的类型
        3.1.1 市场风险
        3.1.2 流动性风险
    3.2 基金风险评价的传统方法
        3.2.1 均值-方差模型
            3.2.1.1 模型介绍
            3.2.1.2 2005 年-2009 年样本基金的收益率均值和方差情况分析
        3.2.2 β系数法
            3.2.2.1 β系数法介绍
            3.2.2.2 2005 年-2009 年样本基金的β系数分析
    3.3 基金风险评价的现代方法
        3.3.1 VaR 的定义
        3.3.2 VaR 主要计算方法
            3.3.2.1 一般分布中的VaR
            3.3.2.2 参数分布中的VaR
第4章 基金绩效评价分析
    4.1 基金业绩评价的传统方法
        4.1.1 Terynor 指数
        4.1.2 Sharpe 指数
        4.1.3 Jensen 测度
    4.2 基金业绩评价现代方法
        4.2.1 基金收益的因素分解
        4.2.2 市场时机的把握
第5章 基于国内现状下的模型建立
    5.1 样本基金的销售状况分析
    5.2 适合中国开放式基金市场的风险和绩效评价模型
        5.2.1 风险评价模型的相关性分析
        5.2.2 绩效评价模型的相关性分析
        5.2.3 回归分析
第6章 商业银行基金投资者行为的相关分析
    6.1 中国现有基金投资者的行为分析
        6.1.1 基金品种的选择
        6.1.2 选择基金品种时的参考因素
    6.2 基金投资者的申购赎回行为
        6.2.1 基金业绩对申购赎回的影响有滞后效应
        6.2.2 基金业绩对投资者的申购有正面作用，但存在着显失效率的区间段
        6.2.3 业绩越好赎回越多，“处置效应”非常明显
第7章 结论
    7.1 商业银行的基金产品选择准入标准的建立
    7.2 商业银行的基金产品选择准入标准建议
    7.3 总结
参考文献
致谢
上海交通大学学位论文答辩决议书

【参考文献】

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本文编号：2860702